Cosa significa
Un’operazione simulata registra un trade come se fosse avvenuto, senza toccare il conto di intermediazione. Si scelgono un’azione, una quantità, il lato dell’operazione e un prezzo di esecuzione ipotetico, poi si segue la posizione in base ai prezzi di mercato successivi. Il risultato è ipotetico, anche quando per seguirlo si usano prezzi di mercato.
Il trading simulato si può fare con un foglio di calcolo o un simulatore di trading. È diverso dal backtest, che applica una strategia a dati storici precedenti. Un’operazione simulata in avanti parte da una decisione presa oggi e registra ciò che accade in seguito. Nessuno dei due metodi dimostra quanto avrebbe fruttato o costato un ordine reale.
Come si calcola
Non esiste un’unica formula per il trading simulato. Una formula di base per il profitto o la perdita ipotetici di una posizione long è:
P&L simulato (USD) = numero di azioni × (prezzo di uscita ipotetico − prezzo di entrata ipotetico) − costi ipotetici
- P&L simulato indica il guadagno o la perdita ipotetici in dollari.
- Numero di azioni è la quantità di azioni nella posizione simulata.
- Prezzo di entrata ipotetico è il prezzo per azione registrato per l’acquisto simulato.
- Prezzo di uscita ipotetico è il prezzo per azione registrato per la vendita simulata o la valutazione della posizione.
- Costi ipotetici sono gli eventuali costi di negoziazione simulati, espressi in dollari USA, inclusi nel calcolo. Possono essere impostati a zero, ma così il risultato rappresenta meno fedelmente un’operazione reale.
Per una posizione ancora aperta, usare il prezzo di mercato corrente come prezzo di uscita ipotetico dà un risultato simulato non realizzato: la vendita non è avvenuta. La percentuale di rendimento si può calcolare dividendo il P&L simulato per l’importo ipoteticamente investito, ma dipende dai costi e dai flussi di cassa inclusi.
Esempio svolto
Supponiamo, a titolo puramente ipotetico, di registrare un acquisto simulato di 100 azioni a 20 USD per azione.
- Il controvalore ipotetico dell’acquisto è
100 × 20 USD = 2.000 USD. - In seguito, registriamo una vendita ipotetica a 22 USD per azione, pari a
100 × 22 USD = 2.200 USD. - Ipotizzando 10 USD di costi di negoziazione complessivi, il P&L simulato è
2.200 USD − 2.000 USD − 10 USD = 190 USD.
Senza i costi ipotetici, il guadagno visualizzato sarebbe di 200 USD. Nessuno dei due importi è un risultato di trading reale. Un acquisto o una vendita effettivi potrebbero essere eseguiti a un prezzo diverso, eseguiti solo in parte o non essere eseguiti affatto.
Perché è utile prima di fare trading
Il trading simulato permette di documentare una decisione e valutarne il risultato ipotetico senza impegnare denaro. Prima di un’operazione, può aiutare a distinguere un livello di entrata, una quantità e una condizione di uscita pianificati da un’idea vaga, difficile da valutare in seguito.
Il limite principale è il realismo dell’esecuzione. Una simulazione che presume che ogni ordine venga eseguito immediatamente al prezzo visualizzato può ignorare lo spread denaro-lettera, l’impatto sul mercato, lo slippage e gli ordini non eseguiti. Inoltre, non comporta la pressione finanziaria di rischiare denaro reale. Queste differenze sono importanti quando si confronta un risultato simulato con ciò che avrebbe potuto produrre un ordine effettivo tramite un broker.
Come lo usa PreTrAIde
PreTrAIde fornisce un’analisi pre-trade su un paniere di azioni prima dell’inserimento di qualsiasi ordine. I verdetti GO, NO-GO o MODIFY sono strumenti di supporto alle decisioni, non raccomandazioni. Dopo aver ricevuto un verdetto, l’utente può avviare una simulazione di trading sul paniere e seguirne la performance ipotetica. Il simulatore è disponibile su tutti i piani e non utilizza denaro reale.
PreTrAIde non riceve, trasmette né esegue ordini: gli eventuali trade reali vengono inseriti dagli utenti tramite il proprio broker. Separatamente, gli utenti possono registrare in PreTrAIde Memory le operazioni effettivamente eseguite, eseguite parzialmente o non effettuate, includendo i prezzi reali di esecuzione. Il risultato del trading simulato non va confuso con questo registro dell’attività effettiva.
Errori comuni
- Considerare garantita un’esecuzione simulata. Un ordine reale potrebbe essere eseguito a un prezzo diverso, solo in parte o non essere eseguito.
- Ignorare i costi. Trascurare lo spread e gli altri costi di esecuzione può sovrastimare i risultati ipotetici.
- Confondere una posizione aperta con un’operazione conclusa. Valutare una posizione al prezzo corrente produce un risultato simulato non realizzato.
- Interpretare un risultato simulato come una previsione di rendimento. Descrive uno scenario ipotetico o un risultato simulato monitorato, non la performance futura.
- Confrontare registrazioni non omogenee. Un’operazione simulata e un’esecuzione reale tramite broker misurano aspetti diversi, a meno che tempi, quantità, prezzi e costi non siano resi comparabili.