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Averaging Down transforma quedas de preço em risco de tamanho
Averaging down não apenas reduz o custo médio; aumenta a exposição depois que o mercado já entregou informação adversa. Antes da segunda ordem, as perguntas úteis são sobre a perda existente, condições de execução e concentração de posição, não apenas se o novo preço parece mais barato.
Antes de manter uma posição durante a divulgação de resultados, dimensione o risco de gap
Manter uma ação durante a divulgação de resultados não é uma continuação passiva de uma operação existente; é uma decisão de aceitar risco de gap overnight quando as saídas podem não estar disponíveis ao último preço cotado. O tamanho da posição deve corresponder ao gap plausível de queda e à concentração da carteira, não à confiança de que a empresa divulgará bons resultados.
Após uma disparada pós-resultados, redimensione a posição que detém
Um gap após resultados pode transformar uma participação sensata numa posição concentrada antes de a tese de investimento ter mudado. A primeira revisão é o peso da posição, a liquidez, o spread, a exposição fiscal e o custo de saída, não se a última divulgação de resultados pareceu convincente.
Quando as obrigações são a operação, dimensione a duração antes dos dólares
Uma ordem de obrigações pode parecer conservadora em termos de dólares enquanto carrega mais exposição a taxas de juro do que o esperado. A verificação pré-negociação é traduzir a posição proposta em risco de duração, custo de spread, liquidez e peso na carteira antes de o montante em dólares ser definido.
Dimensione operações com gaps de resultados para a liquidez de hoje
Os gaps de resultados mudam o problema de negociação porque o preço de entrada, o spread, o slippage e a volatilidade intradiária podem todos diferir das condições visíveis antes do relatório. Este artigo apresenta um processo pré-negociação para dimensionar operações pós-resultados a partir da liquidez atual, em vez do gráfico de ontem.
Quando as expectativas de juros se movem, reavalie o tamanho da ordem
Um movimento impulsionado por juros não é apenas uma questão de comprar, vender ou esperar. Ele também pode alterar volatilidade, liquidez e risco de execução o suficiente para que um tamanho de ordem normal já não se comporte como uma ordem normal.
Como Ler a Profundidade do Livro de Ordens Antes de Dimensionar uma Posição
Este artigo explica como usar profundidade do livro de ordens, spread, liquidez exibida e slippage esperado antes de decidir se uma ordem está adequadamente dimensionada para o mercado à sua frente.