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As sextas de relatório de empregos não-agrícolas transformam ordens de mercado em apostas na volatilidade
Uma ordem enviada imediatamente após o relatório de empregos não-agrícolas está exposta a mais do que o número principal de empregos; ela também está exposta à descoberta de preços, à mudança de profundidade e à execução incerta. Este texto argumenta que o dimensionamento das ordens nas sextas de payroll deve partir de uma estimativa de liquidez pré-negociação em vez da cotação visível pouco antes do anúncio.
Uma ordem limite de compra não é uma estimativa de custo em um mercado em queda
Um preço em queda pode fazer uma ordem limite de compra parecer disciplina, mas o preço-limite é apenas uma parte do problema de execução. A análise pré-negociação deve modelar o caminho de execução: probabilidade de execução, execução parcial, movimento do spread, profundidade de mercado e a ordem de contingência após aguardar.
Precifique o spread antes de uma operação de captura de dividendos
Operações de captura de dividendos são frequentemente enquadradas em torno do pagamento em dinheiro, mas o retorno executável depende de spread, impacto, ajuste ex-dividendo e tamanho da posição. Os detalhes pré-negociação ausentes podem importar mais do que a própria manchete do dividendo.
Use um orçamento de slippage antes de perseguir uma ação em disparada
Uma ação em disparada ainda pode ser uma má operação se o preço de entrada absorver a vantagem esperada. Um orçamento de slippage transforma a decisão de uma reação à manchete em uma verificação pré-negociação de spread, profundidade, tamanho da ordem e risco de execução.
Como dimensionar uma ordem quando o spread se amplia
Spreads amplos mudam a economia de uma operação antes que a posição seja aberta, mesmo quando a visão de investimento não mudou. Este artigo apresenta uma forma prática de separar o risco da posição do risco de execução, usar preços limites e decidir quando uma ordem menor ou nenhuma ordem é a escolha mais adequada.